米株奮闘記

会社員が米株にチャレンジ!

High Low Bands Gap Play 検証 その3

先日の続きです。

条件を2つほど追加してみました。
その結果・・・

トレード数:106
勝率:54%
PF:1.66

これが限界ですかねえ〜
ちょっとトレード数が少ないですね・・・
3年間で106ですから、1ヶ月で約3回です・・・

という訳でSP500銘柄も追加してみました^^

気になる結果は・・・

トレード数:1056
勝率:45%
PF:-0.91

あれれ????
ダメです。

困りましたね・・・

でもLongとShortに分けてみると、新たな発見が!
詳しくは、またの機会に(笑)

High Low Bands Gap Play 検証 その2

昨日の続きです。

エントリ条件をちょっと厳しくしてみました。
5日間の本体高値とギャップ幅をちょっと変更して検証してみると・・・

・トレード数:165
・勝率:51%
・PF:1.50

損益グラフはこうなりました。
青線が累計損益、棒グラフが1日あたりのトレード数です。



ん〜、イマイチですね・・・次は、指数を入れて検証してみます。

High Low Bands Gap Play 検証

High Low Bands Gap Playを検証してみました。

エントリ条件(ロングの場合)
?始値が、20MA、5HiMA、5LoMAという三本のMAより上であること。
?始値が、過去5日間のローソク足本体の高値を超えていること。
?適度な幅のギャップアップをしていること。
?移動平均千の並び順が、下から20MA,5LoMA,5HiMAとなっていること。

買いの場合、前日までに陽線が2本続いていたらパス。
陽線が1本でも、平均的な値幅の2本分の長さがあれば、2本と換算してパスする。

20日間のローソク足本体の平均値を値幅とすると、その30%〜200%のギャップ幅(前日終値と始値の差)があること。

利益確定とカットロス
?一日の平均的なローソク足以上に相当する利益が出た位置で手じまい。
?翌日ギャップダウンしたら脱出する。
?買ってから5日目には脱出。
?寄付から、1日の平均的ローソク足の値幅分下げた時点でカットロスして売り。

検証結果
対象銘柄:NASDAQ100銘柄
検証期間:2006年11月からさかのぼること3年
株数:20日間のATRで平準化
トレード数:1063
勝率:44%
PF:0.84

あれれ・・・勝てません。

脱出をすべて翌日の寄り付きですべて手仕舞うよう変更すると・・・

トレード数:1143
勝率:47%
PF:1.01

何とかプラスですが・・・
銘柄を選別するか、指数を条件に入れれば、上手くいくかもしれませんので検証を続けたいと思います。

尚、検証結果をきちんと書き物にしておかないと、後で見返した時に分からなくなってしまうので、個人的なメモとして書いています。
あくまで個人的に行った検証ですので誤り・漏れ等あると思います。実践される方は、この結果を鵜呑みにせずご自分で検証されることをお薦めします(笑)

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