米株奮闘記

会社員が米株にチャレンジ!

High Low Bands Gap Play 検証 その3

先日の続きです。

条件を2つほど追加してみました。
その結果・・・

トレード数:106
勝率:54%
PF:1.66

これが限界ですかねえ〜
ちょっとトレード数が少ないですね・・・
3年間で106ですから、1ヶ月で約3回です・・・

という訳でSP500銘柄も追加してみました^^

気になる結果は・・・

トレード数:1056
勝率:45%
PF:-0.91

あれれ????
ダメです。

困りましたね・・・

でもLongとShortに分けてみると、新たな発見が!
詳しくは、またの機会に(笑)

数独

トレードとは全く関係ないお話を・・・
最近、「数独」にハマってます^^
通勤時に電車の中でやってるんですが、これをやってるとあっという間に会社に着いてしまいます。以前は通勤時には本を読んでいたんですが、数独をやるようになってからは読書量が激減しました。
今日新しい本を買ったのでどれくらいの期間でできるんでしょうか?楽しみです。
sudoku.jpg

ただ、自宅でやると睡眠時間が少なくなりますのでご注意を(笑)

High Low Bands Gap Play 検証 その2

昨日の続きです。

エントリ条件をちょっと厳しくしてみました。
5日間の本体高値とギャップ幅をちょっと変更して検証してみると・・・

・トレード数:165
・勝率:51%
・PF:1.50

損益グラフはこうなりました。
青線が累計損益、棒グラフが1日あたりのトレード数です。



ん〜、イマイチですね・・・次は、指数を入れて検証してみます。

High Low Bands Gap Play 検証

High Low Bands Gap Playを検証してみました。

エントリ条件(ロングの場合)
?始値が、20MA、5HiMA、5LoMAという三本のMAより上であること。
?始値が、過去5日間のローソク足本体の高値を超えていること。
?適度な幅のギャップアップをしていること。
?移動平均千の並び順が、下から20MA,5LoMA,5HiMAとなっていること。

買いの場合、前日までに陽線が2本続いていたらパス。
陽線が1本でも、平均的な値幅の2本分の長さがあれば、2本と換算してパスする。

20日間のローソク足本体の平均値を値幅とすると、その30%〜200%のギャップ幅(前日終値と始値の差)があること。

利益確定とカットロス
?一日の平均的なローソク足以上に相当する利益が出た位置で手じまい。
?翌日ギャップダウンしたら脱出する。
?買ってから5日目には脱出。
?寄付から、1日の平均的ローソク足の値幅分下げた時点でカットロスして売り。

検証結果
対象銘柄:NASDAQ100銘柄
検証期間:2006年11月からさかのぼること3年
株数:20日間のATRで平準化
トレード数:1063
勝率:44%
PF:0.84

あれれ・・・勝てません。

脱出をすべて翌日の寄り付きですべて手仕舞うよう変更すると・・・

トレード数:1143
勝率:47%
PF:1.01

何とかプラスですが・・・
銘柄を選別するか、指数を条件に入れれば、上手くいくかもしれませんので検証を続けたいと思います。

尚、検証結果をきちんと書き物にしておかないと、後で見返した時に分からなくなってしまうので、個人的なメモとして書いています。
あくまで個人的に行った検証ですので誤り・漏れ等あると思います。実践される方は、この結果を鵜呑みにせずご自分で検証されることをお薦めします(笑)

1206トレード

ちょっとエントリ遅いかな、と思いつつもエントリ。あまり下がらなかったので早々に手仕舞い。
お決まりのようにその後に下がった。
1206ndaq1.gif

1206ndaq30.gif

1回目は、あまり上がらないかなと思い手仕舞い。
これもその後上がった・・・
エントリ直後の下げをちょっと我慢したので2回目は我慢できなかった。
1206sndk1.gif

1206sndk30.gif

1205トレード

SNDK
最初の2回でやめておけばよかった・・・
3回目エントリするなら、2回目手仕舞いしなきゃあよかった。
1205sndk1.gif

1205sndk2.gif

1205sndk30.gif


1205ndaq1.gif

1205ndaq30.gif

1204CTSH

レジスタンスブレイク失敗。
1204ctsh1.gif

1204ctsh30.gif

1204トレードWYNN

上がらず・・・
1204wynn1.gif

1204wynn30.gif

1204トレードAKAM

1204akam1.gif

1204akam30.gif

1204トレードSEPR

2回目は、放置した方が良かったかなあ・・・指数が反転してビビッて脱出してしまった。
1204sepr1.gif

1204sepr30.gif

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